公司致力于运用数量经济的模型寻找市场中定价的统计偏差,以及多种无风险套利的交易机会,并从中获得独立于市场的收益。
我们采用我们称之为“人辅助下的计算机交易”。人从资产配置,策略搭配,参数调整,风险控制上为计算机交易提供指导。计算机则根据模型忠实的执行预设好的交易策略。
我们认为这种方法既可以将一些数学模型还没有包括的因素考虑进去,又可以减少量化模型反应迟缓的问题。同时也通过计算机更好的,无情感的执行预定的投资计划。在这个理念下人的参与也是建立在量化研究基础上的,因此整个过程有很大的可复制性和可延续性。
我们追求市场中性的绝对收益,以此为投资者提供另类投资渠道。可能与大多数基金不同处在于我们采用纯量化,大样本,大概率,小盈利,多元化的量化模型,在充分分散对冲风险的基础上,集腋成裘,积小胜为大胜。这不仅增加了收益的稳定性,也充分利用了我们的技术优势。